1227
28 مهر 1402 20:00

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

پرسش:

ضمن سلام و عرض خسته نباشید خدمت جناب خاکستر
در مواقعی ای تی آر روزانه با ترو رنج قیمت (روزانه) فاصله معناداری پیدا میکنه(مثلا 20%). با توجه به اینکه ATR در واقع میانگین حرکتی و گام حرکتی متوسط روزانه هست که برای چندین روز و با میانگین وزنی حساب میشه، آیا این فاصله گرفتن معنی خاصی میتونه داشته باشه؟ آیا قیمت باید خودش رو به سطوحی برسونه که این دو یکی باشند یا نه گام متوسط در روزهای آتی و به مدت طولانی باید در محدوده خاصی باشه که در نهایت میانگین به ترورنج قیمتی نزدیک بشه؟ فک کنم کلمه گام حرکتی رو اشتباه استفاده کردم. منظورم گام روزانه بود.

فرض کنیم قیمت با 10 کندل پر مومنتوم حرکت کنه و خودش رو به سطوح بالایی قیمت برسونه و این در حالی هست که گام حرکتی که از روی قیمت حساب میشه (ترو رنج قیمت) سریع افزایش پیدا میکنه ولی میانگین ای تی آر روزانه جا میمونه!

الان برای بحث جبران حرکات انجام شده دو حالت وجود داره، یا قیمت اصلاح میده که در ابتدا سریع هست و بعد کمی حالت ساید به خودش میگیره و میره به قیمتهای پایین تا تفاوت ترورنج قیمت و ای تی آر روزانه کم بشه، یا اونقدر در قیمت بالا کندلهایی با ترو رنج بزرگ و بصورت ساید میزنه تا ای تی آر متوسط روزانه به ترو رنج قیمتی برسه! به نظر شما کدوم محتملتره؟

پاسخ:

در کل قیمت به صورت ترو رنج نسبت به ATR میتونه در سه حالت مساوی/ کمتر/ بیشتر قرار بگیره
ترو رنج بیشتر از ATR یعنی بازار حرکت با مومنتوم داشته باید در اینده نزدیک وارد حرکت رنج بشه(رنج با تمایل سه گانه که عرضه کردیم) تا مجددا عدد های ترو رنج با ATR به حد تعادل برسه
و این به تعادل رسیدن بازه زمانی احتیاج داره
مثلا اگر سه گام حرکتی در یک کندل حرکت داشته باشیم حداقل احتیاج به 9 کندل داریم که این رسیدن به تعادل و برابر شدن ATR با ترو رنج یکی بشه
ولی ما از ترو رنج برای این مقایسه استفاده نمی کنیم
و معمولا مقایسه ها هم بین ATR ها انجام میشه
مثلا یک ا تی ار منباء 264 در نظر بگیرید و بعدا فاصله گرفتن ATR 10 و یا ATR 55 رو به حای ترو رنج در نظر بگیرید بهتر به حرکت های مارکت که شامل مومنتوم و ساید هستش دست پیدا می کنید
البته این که عرض کردم میشه برای ترو رنج هم در نظر بگیرید

کلا همیشه بازار شامل حرکت و استراحت هستش و حرکت دیگری نداره
و در اینده اصلا احتیاج به ATR و عدد های ان هم نیستش و همان ارایش کندلی برای تشخیص این موضوع کفایت می کنه
#پاسخ_سوال_شماره_23من ترورنج روزانۀ قیمت رو به معنای گام حرکتی محاسبه شده از روی قیمت فرض کردم. یعنی همون 66% قیمت! اگر این فرض درست هست باز این جمله درست خواهد بود؟!
ترو رنج بیشتر از ATR یعنی بازار حرکت با مومنتوم داشته باید در اینده نزدیک وارد حرکت رنج بشه(رنج با تمایل سه گانه که عرضه کردیم) تا مجددا عدد های ترو رنج با ATR به حد تعادل برسه.گام حرکتی برابر با ATR تایم پترن هستش که هنوز بهش نرسیدم
#پاسخ_سوال_شماره_23#پاسخ_سوال_شماره_23

دقیقا برای همین موضوع مثال زدیم که در بحث جبران عقب ماندگی و بهم خوردن تعادل عددی بین ترو رنج و ATR
مسیر حرکت مهم نیستش و ما حرکت های رنج داریم
این رنج میتونه اصلاح مومنتوم قبلی باشه و یا در امتداد ان باشه ولی به صورت رنج و یا ساید وی باشه
کلا موضوع قدرمطلق حرکت هستش که از نظر مومنتوم کندل ها کندل هایی با ترو رنج های کم هستند تا اینکه ATR به تعادل برسه

اگر یه زمانی شما حرکتی های رالی بیس رالی هم داشته باشید مجموعه حرکت بعدا باید اصلاح بشه و احتیاج به درجا زدن های بیشتر داریم

الیته میشه در نظر بگیریم که مثلا اگر لگ حرکتی شارپ داشته باشیم تقریبا نیاز به 26 کندل داریم و اگر رالی داشته باشیم احتیاج به 9 کندل اسپنیک داریم و رابطه هایی به این صورت رو هم میتونید بررسی کنید
ولی به نظرم درگیری ذهنی به وجود میاره و نیازی نیست

خواندنی ها

ثبت دیدگاه




نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد ، شما اولین نفری باشید که نظر میدهید.

تحلیل